PortfoliosLab logo
Сравнение FDTRX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDTRX и ^GSPC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FDTRX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
383.85%
261.50%
FDTRX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDTRX:

0.47

^GSPC:

0.67

Коэф-т Сортино

FDTRX:

0.84

^GSPC:

1.05

Коэф-т Омега

FDTRX:

1.12

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

FDTRX:

0.53

^GSPC:

0.68

Коэф-т Мартина

FDTRX:

1.71

^GSPC:

2.70

Индекс Язвы

FDTRX:

8.08%

^GSPC:

4.78%

Дневная вол-ть

FDTRX:

29.31%

^GSPC:

19.41%

Макс. просадка

FDTRX:

-48.77%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FDTRX:

-10.99%

^GSPC:

-7.45%

Доходность по периодам

С начала года, FDTRX показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции FDTRX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.60% против 10.56% соответственно.


FDTRX

С начала года

-5.34%

1 месяц

5.72%

6 месяцев

-0.81%

1 год

13.14%

5 лет

13.43%

10 лет

13.60%

^GSPC

С начала года

-3.31%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

-0.74%

1 год

12.29%

5 лет

15.01%

10 лет

10.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDTRX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDTRX
Ранг риск-скорректированной доходности FDTRX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDTRX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTRX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTRX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTRX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTRX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDTRX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDTRX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FDTRX: 0.47
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино FDTRX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDTRX: 0.84
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега FDTRX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDTRX: 1.12
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара FDTRX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDTRX: 0.53
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина FDTRX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FDTRX: 1.71
^GSPC: 2.70

Показатель коэффициента Шарпа FDTRX на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTRX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.47
0.67
FDTRX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FDTRX и ^GSPC

Максимальная просадка FDTRX за все время составила -48.77%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTRX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.99%
-7.45%
FDTRX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FDTRX и ^GSPC

Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) имеет более высокую волатильность в 18.00% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.17%. Это указывает на то, что FDTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.00%
14.17%
FDTRX
^GSPC